Определение. Гауссовский процесс это семейство $\cbr{f(x)}_{x \in X}$, где любой конечный набор $f(x_1), .., f(x_n)$ — совместно гауссовский.

Распределение гауссовского процесса определяется

• средним $m(x) = \E(f(x))$,
• ковариационной функцией $k(x, x') = \Cov(f(x), f(x'))$.

Поэтому пишут $f \~ \f{GP}(m, k)$.

$k$ должна быть положительно определенной, т.е. для $x_1, .., x_n \in X$ матрица $K_{\v{x} \v{x}} := \cbr{k(x_i, x_j)}_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ положительно определена.

Регрессия на основе гауссовских процессов совмещает

• априорный гауссовский процесс $\f{GP}(m, k)$
• и данные $(x_1, y_1), .., (x_n, y_n) \in X \x \R$,

давая условный (апостериорный) гауссовский процесс $\f{GP}(\hat{m}, \hat{k})$.

Функции $\hat{m}$ и $\hat{k}$ явно выражаются через $m$ и $k$.

Еще

• геостатистика,
• робототехника,
• многое другое...

$$ \htmlData{class=fragment fade-out,fragment-index=9}{ \footnotesize \mathclap{ k_{\nu, \kappa, \sigma^2}(x,x') = \sigma^2 \frac{2^{1-\nu}}{\Gamma(\nu)} \del{\sqrt{2\nu} \frac{\norm{x-x'}}{\kappa}}^\nu K_\nu \del{\sqrt{2\nu} \frac{\norm{x-x'}}{\kappa}} } } \htmlData{class=fragment d-print-none,fragment-index=9}{ \footnotesize \mathclap{ k_{\infty, \kappa, \sigma^2}(x,x') = \sigma^2 \exp\del{-\frac{\norm{x-x'}^2}{2\kappa^2}} } } $$ $\sigma^2$: дисперсия $\kappa$: масштаб $\nu$: гладкость
$\nu\to\infty$: дает гауссовское ядро

$\nu = 1/2$

$\nu = 3/2$

$\nu = 5/2$

$\nu = \infty$

Многообразия

Графы

Как обобщить Матерновские ядра для таких ситуаций?

$$ k_{\infty, \kappa, \sigma^2}^{(d_g)}(x,x') = \sigma^2\exp\del{-\frac{d_g(x,x')^2}{2\kappa^2}} $$

Теорема. (Feragen et al.) Пусть $M$ полное риманово многообразие без края. Если функция $k_{\infty, \kappa, \sigma^2}^{(d_g)}$ положительно определена для всех $\kappa$, то $M$ изометрично Евклидову пространству.

Нужен другой подход

$$ \htmlData{class=fragment,fragment-index=0}{ \underset{\t{Ядро Матерна}}{\undergroup{\del{\frac{2\nu}{\kappa^2} - \Delta}^{\frac{\nu}{2}+\frac{d}{4}} f = \c{W}}} } \qquad \htmlData{class=fragment,fragment-index=1}{ \underset{\t{Гауссово ядро}}{\undergroup{\vphantom{\del{\frac{2\nu}{\kappa^2} - \Delta}^{\frac{\nu}{2}+\frac{d}{4}}} e^{-\frac{\kappa^2}{4}\Delta} f = \c{W}}} } $$ $\Delta$: лапласиан $\c{W}$: белый шум

Естественно обобщается на многообразия/графы

$$ \htmlData{class=fragment,fragment-index=0}{ \del{\frac{2\nu}{\kappa^2} - \Delta}^{\frac{\nu}{2}+\frac{d}{4}} f = \c{W} } $$

Решением уравнения является гауссовский процесс с ядром $$ \htmlData{class=fragment}{ k_{\nu, \kappa, \sigma^2}(x,x') = \frac{\sigma^2}{C_\nu} \sum_{n=0}^\infty \del{\frac{2\nu}{\kappa^2} - \lambda_n}^{-\nu-\frac{d}{2}} f_n(x) f_n(x') } $$

$\lambda_n, f_n$: собственные числа и функции Лапласа–Бельтрами

$k_{1/2}(\htmlStyle{color:rgb(255, 19, 0)!important}{\bullet},\.)$

Решением уравнения является гауссовский процесс с ядром $$ \htmlData{class=fragment}{ k_{\nu, \kappa, \sigma^2}(i, j) = \frac{\sigma^2}{C_{\nu}} \sum_{n=0}^{\abs{V}-1} \del{\frac{2\nu}{\kappa^2} + \mathbf{\lambda_n}}^{-\nu} \mathbf{f_n}(i)\mathbf{f_n}(j) } $$

$\lambda_n, \mathbf{f_n}$: собственные числа и вектора матрицы Кирхгофа

$k_{5/2}(\htmlStyle{color:rgb(255, 19, 0)!important}{\circ},\.)$